Метод VSA

Метод VSA, который имеет расшифровку аббревиатуры Volume Spread Analysis, переводится как; Объемный диффузионный анализ. Если перевести этот термин в русскоязычную версию, мы получим определение: «объемный анализ». Для этого метода желательно иметь живые объемы, но если у вас их нет, вы можете использовать тиковые объемы, но это нежелательно. Уважаемые коллеги, инвестиционные трейдеры

Механика и история возникновения

Метод VSA основан на определенной идее о том, что на рынке есть крупные игроки, которые манипулируют ценой акций или активов. Эту гипотезу высказал некий Ричард Вайкофф. Он изучил такой инструмент, как лента заказов, которая представляет собой определенный поток заказов на выполнение транзакций. Он пришел к выводу, что бывают случаи, когда крупные заказы исполняются вдоль ленты заказов, но движения не происходит. Потом ему пришло в голову, что здесь есть отличный игрок.

В будущем, как вы понимаете, у Вайкоффа не было технической возможности создавать график цен на основе ленты ордеров. О чем говорить, если бы только в 1996 году заговорил трейдер, который тогда начинал свою карьеру. Они делали линейную бумажную диаграмму. Однако в дальнейшем так называемый метод Вайкоффа, поиск кукловодов и попытка анализа цены, претерпел некоторые преобразования.

Том Вильямс и его вклад в метод VSA

Появился некий Том Уильямс. Этот Том Уильямс, около 1929 года, создал метод VSA, который до нас практически не изменился. Прошло немногим более 100 лет, что, на самом деле, в контексте валютного бизнеса является довольно незначительной величиной. Поэтому этот метод анализа условно можно назвать молодым. Исходя из всего этого теоретического фона, следует помнить, что метод VSA изначально был разработан Вайкоффом. Кто утверждал, что на фондовом рынке есть крупный игрок-кукольник по цене.

Затем некий Том Уильямс усовершенствовал свою идею, установив, что ведущего актера можно проследить до тома. Это более или менее похоже на то, что сказал Вайкофф, только у него не было технической возможности контролировать такие объемы. Так или иначе, метод VSA на сегодняшний день является одним из лучших методов анализа. Однако у него есть как достоинства, так и недостатки:…

Плюсы метода VSA

Первое и самое важное преимущество — это, конечно, понимание действий покупателей и продавцов. Дело в том, что любое движение цены является следствием решений покупателей или продавцов. Все остальные методы анализа, от графического до математического, основаны на статистике. Статистика, во-первых, это продажи сами по себе, а во-вторых, они постоянно меняются.

Действительно работает анализ покупателей и / или продавцов. Если мы знаем, например, что 20 продавцов яблок пришли на рынок и продадут все эти яблоки. Мы прекрасно понимаем, что цена на эти яблоки будет снижаться. Здесь примерно то же самое. Следовательно, осведомленность и понимание покупателей и продавцов — невероятное преимущество.

Получайте бесплатные сигналы для фондового и фьючерсного рынка. Нет необходимости нигде регистрироваться, пополняйте счет точно так же. Просто подпишитесь на наши страницы и получайте качественную информацию быстро и с гарантией.

Метод VSA позволяет быть почти на глазах у всех. Дело в том, что если, например, графический анализ, технический анализ предполагает изучение каких-то статистических данных. Оказывается, вы заключаете сделку последним. Пока вы этого не поймете, пока вы не нажмете на кнопки, цена уже будет прикладывать какие-то усилия в ту или иную сторону.

Когда мы анализируем объемы, на самом деле мы видим точки излома в движении, где будет отображаться большой объем. В результате вы сможете торговать и открывать позицию раньше всех. Этим и знаменит метод VSA. И это то, что привлекает всех людей к изучению этого метода.

Быть одним из первых, кто заключит сделку, является преимуществом, ради которого стоит начать изучать метод VSA. Наконец, еще одно существенное преимущество этого метода — невозможность отрицать действия крупного игрока. На фондовом рынке есть крупный игрок! Следовательно, если мы изучим великого игрока с помощью томов и найдем его на графике, то будьте уверены, что вы сможете на этом заработать.

Минусы. Метод VSA на форекс

Однако следует отметить, что этот метод требует бережного отношения к себе. Это требует исследования, понимания рыночных процессов и требует изучения как такового. Также следует отметить, что одним из недостатков этого метода является его неуниверсальность. Это означает, что он подойдет не для всех рынков.

Например, на рынке форекс нет нормальных объемов. Есть тиковые объемы, но мои исследования показали, что разница между тиковыми и живыми объемами минимальна. Эта разница может внести неточности в интерпретацию трейдером окончательной информации. Что напрямую влияет на конечный результат сделки.

Тиковые объемы как таковые не позволяют точно прогнозировать рынок. По этой причине можно сделать вывод, что метод VSA на форексе по-прежнему применим. Но с большой натяжкой. Следующий недостаток — скрытый объем. Было бы глупо утверждать, что если этот метод достаточно хорош, чтобы работать без изменений, то он может давать такие стабильные результаты.

На рынке много умных парней, которые придумывают множество способов скрыть свой торговый оборот. Другими словами, если у вас есть конкретный график и вам нужно загрузить позицию. Вы просто добавите на каждую свечу еще 10%, чтобы эта идея стала реальностью. Несомненно, это займет больше времени, но средний глаз в этом случае ничего не заметит.

Этот скрытый объем присутствует, но не на всех биржах и тем более не на всех активах. Более того, иногда он может присутствовать на одном и том же активе, а иногда — нет. Потому что важный игрок — это не просто человек. Это могут быть крупные банки. Конечно, у кого-то есть такие технические возможности, а у кого-то нет.

Маркет-мейкер и его влияние

Я совершенно забыл о главном недостатке VSA: это, конечно, маркет-мейкер и маркет-мейкер. Дело в том, что буквально в 2008 году начали внедрять такое понимание как маркет-мейкер. Несмотря на то, что это было раньше. Но потом, в принципе, было нововведение, чтобы не появлялись огромные шпильки, и появился маркет-мейкер.

Такие булавки связаны с тем, что кто-то выходит на рынок одновременно с большой позицией рыночного ордера. Маркетолог старается как можно быстрее реализовать крупные заказы в книге заказов. Это сделано для того, чтобы эти приказы никак не влияли на рынок. То же самое и с маркет-мейкером. Например, вы хотите войти в рынок с рыночным ордером, одновременно купив 500 контрактов.

По идее цена должна реагировать в виде шпилек. Однако из-за действий маркет-мейкера этого не произойдет. Поскольку он возьмет на себя всю ликвидность. То есть у этих участников торгов есть только одна цель — купить у актива максимальную ликвидность. Или вливать, если по тем или иным причинам ликвидности не хватает. Я бы даже не сказал, что это просто минус. Это больше о нейтралитете.

Без механики рынка вы никогда не поймете метод VSA, поэтому было бы глупо изучать метод VSA, если вы не понимаете механику рынка. Как только вы поймете, уверяю вас, что вы уже поймете метод VSA. То есть сам метод VSA очень сложен. Ему невозможно узнать у брокерской фирмы, в которой сидит менеджер, которая работает на рынке 2 недели. Он не может вас этому научить. Этому методу тоже невозможно научиться по книгам — там вам дадут только фундамент.

Таймфреймы для работы с методом VSA

Кто бы что не сказал, но у VSA есть еще один недостаток: он не работает на таймфреймах меньше минуты. То есть, в эти времена он, очевидно, будет работать, если вы ищете входной сигнал. У вас есть своего рода анализ, поэтому, чтобы сделать его правильно, вам нужно анализировать график с течением времени в течение минуты. Чем выше ваши временные рамки, тем лучше.

Следующее, что нужно уточнить, — это то, что метод VSA не работает на дневных графиках. Однако этот момент вызывает споры: одни утверждают, что это работает, а другие — нет. Я склонен полагать, что день не работает. Ну хотя бы потому, что все объемы более-менее равны.