Лучшие стратегии для внутридневной торговли

Внутридневная торговля — это стиль торговли, который включает открытие и закрытие сделок на дневной основе.

Работа ведется через маржинальные счета, т.е трейдер получает от брокера дополнительные средства для работы с большими объемами.

Таким образом, вы можете рассчитывать на большую прибыль, но также и понести большие убытки. Поэтому важно применять правильную торговую стратегию.

В этой статье мы предлагаем три стратегии, которые помогут вам начать внутридневную торговлю.

Обзор дневных торговых стратегий

Стратегия внутридневной торговли имеет набор правил открытия и закрытия торговых позиций.

Существует довольно большое количество торговых стратегий, основанных на различных индикаторах и сигналах. Кроме того, разные комбинации индикаторов могут давать разные результаты.

Как определить хорошую торговую стратегию для внутридневного трейдинга

Индикаторы играют важную роль в таких стратегиях.

Убедитесь в том, что они позволяют получать следующее

• Четкие торговые сигналы. Торговая стратегия должна предусматривать четкие правила открытия и закрытия. Кроме того, чем больше технических критериев, тем проще сами стратегии и их применение. Меньше субъективных факторов, меньше сомнений в принятии решений.
• Четкие правила размещения ордеров на арест. Торговая стратегия для внутридневной торговли должна включать четкие правила установки стоп-лоссов. Рекомендуется использовать лимитные ордера в каждой сделке. Рекомендуется рисковать не более 1-2% от общей суммы депозита за одну транзакцию. В этом случае потребуется 50-100 убыточных сделок подряд, чтобы все потерять. Представьте, что когда вы подбрасываете монету, у вас появляется 50 или 100 орлов или решек. Вероятность такого события ничтожна.
• Положительное математическое ожидание. Чтобы стратегия была прибыльной, она должна иметь положительное математическое ожидание. В результате количество прибыльных операций должно быть более 50%. Хотя при правильном управлении капиталом и рисками положительный результат также может быть при прибыльных сделках менее 50%. Предположим, ваша стратегия дает только 40% прибыльных сделок. Это означает, что 4 позиции из 10 будут прибыльными. Теперь предположим, что уровень риска равен 1 из 10. Это означает, что, рискуя одной единицей, вы можете получить 10-40% случаев, и вы будете правы. Таким образом, имея 40% прибыльных сделок, вы можете получить долгосрочную прибыль. К сожалению, это не так просто и вам придется провести не одну транзакцию, чтобы понять, какой процент прибыльных сделок дает та или иная стратегия. Важно помнить, что чем выше цели, тем меньше будет прибыльных сделок. Результаты тестов будут зависеть от дисциплины в переговорном процессе. Отклонение от правил может существенно повлиять на результат.

Лучшие внутридневные стратегии

Основная цель внутридневного трейдера — получить прибыль от дневного тренда и выйти из сделки в нужное время.

И желательно до окончания торговой сессии. Важно понимать, что некоторые стратегии используют индикаторы объема для подтверждения сигналов.

Действительные сигналы и тренды обычно появляются на растущих или больших объемах.

Стратегия 1. Ишимоку Кинко Хио

Этот индикатор также известен как Облако Ишимоку. Он состоит из пяти кривых. Два из них образуют Сенкоу Спан, также известный как облако.

Вам также понадобится линия Kijun Sen для бизнеса. Эта стратегия подходит для любого актива, так как связана с трендом.

Правила стратегии

сделка должна быть открыта при выходе цены из облака, что указывает на возможность развития тренда и окончание периода торгового диапазона.

Рекомендуется сохранять договор до тех пор, пока цена не превысит Киджун Сен или до конца торгового дня.

Правила стоп-лосса

Для этой стратегии рекомендуется использовать стоп-приказы. Если ожидается тренд, Киджун Сен должен следовать за ценой.

Рекомендуется использовать торговый стоп, который также следует за ценой.

Он должен быть расположен на таком расстоянии, чтобы он всегда находился по другую сторону от Киджун Сен. Если цена превышает Киджун Сен, сделка будет закрыта.

Кстати, ждать момента срабатывания стоп-лосса не обязательно.

Идея здесь в том, что стоп следует размещать как можно ближе к Киджун сен и защищать позицию от резких движений против тренда.

Пример

Пятиминутный график валютной пары EUR / USD показывает покупательскую активность. Цена находится в облаке Senkou Span.

Зеленый кружок указывает на момент разрыва облака вверх. Вскоре после этого объем торгов начал увеличиваться, что отражено в индикаторе объема.

В результате появляется возможность покупать EUR / USD.

Вы можете установить трейлинг-стоп примерно на 18 пунктов ниже цены. В этом случае стоп-лосс будет увеличиваться и расти вместе с ценой.

В нашем примере торговля занимает около трех часов. Сигнал закрытия появляется, когда цена пробивает синюю линию Киджун Сен, указывая на то, что бычий тренд может закончиться.

В результате он сократился до 66 очков. Риск при этом составлял 0,16%. Соотношение риск / вознаграждение составило 3,63: 1.

Стратегия 2. RSI и Стохастик

Вторая стратегия предполагает работу с индексом относительной силы и стохастическими индикаторами. Оба используются для поиска сигналов перекупленности и перепроданности.

Основная цель — найти на графике развороты цены. Это скальперская стратегия, подходящая для всех типов активов.

Цель стратегии — получать прибыль от небольших движений цены и использовать большое количество сделок. Стратегия активная, что требует многозадачности и хорошей реакции трейдера.

Под графиком расположены два индикатора, каждый в своем окне.

Правила стратегии

Сделки открываются, когда цена находится в зонах перекупленности и перепроданности по обоим индикаторам.

Если оба индикатора находятся внизу, отображается сигнал двойной перепроданности. В результате можно ожидать роста цены актива и открывать длинные позиции.

Если оба индикатора идут вверх и находятся на вершине, появляется сигнал перекупленности.

В этом случае рекомендуется открывать короткую позицию. Сделку можно открывать до появления противоположного сигнала.

Правила стоп-лоссов

Такие сделки можно заключать на короткий период времени. Следовательно, стоп-лоссы должны быть близки к цене.

Лучше указать конкретное расстояние и следовать ему во всех транзакциях, например 0,15 от всего депозита.

Некоторые торговые платформы позволяют устанавливать предопределенные стоп-лоссы для каждой отдельной сделки.

Пример

На графике выше представлена ​​ситуация для валютной пары GBP / USD. Здесь видно, что оба индикатора находятся в зоне перепроданности.

В это время цена падает и появляется сигнал двойной перепроданности. В результате в будущем цена может вырасти.

В такой ситуации желательно открывать сделку по покупке. При этом стоп-лосс фиксируется на расстоянии 15 пунктов, так как трейдер не рассчитывает долго удерживать позицию.

Через некоторое время появляется медвежий сигнал. Это говорит нам о том, что ралли может закончиться, и сигнал перекупленности подтверждает эту теорию.

Здесь мы закрываем позицию и фиксируем прибыль.

В общей сложности сделка длилась полтора часа и принесла 42 пункта или 0,33%. При этом риск составлял всего 15 пунктов или 0,12%. Соотношение риск / вознаграждение составило 2,8: 1.

Индикатор объема здесь не использовался, так как это было краткосрочное движение.

Стратегия 3. Работа с гэпом

Этот тип стратегии лучше всего подходит для торговли акциями. Как следует из названия, работа будет выполнена с пробелами.

Следовательно, необходимо выбрать те ресурсы, для которых сеанс начинается или заканчивается. Кроме того, бывают разрывы в периоды новостей или при низкой ликвидности.

Правила стратегии

Торговая сессия начинается с утреннего перерыва. Затем в течение 30-60 минут цены стабилизируются.

Стратегия предполагает, что мы наблюдаем за ситуацией в течение этих 30-60 минут и открываем торговую позицию в зависимости от ситуации.

Если цена акции открывается с медвежьим разрывом, а затем он закрывается в течение 60 минут, вы можете представить, что восходящее движение продолжится.

Но если цена продолжит снижаться, тенденция к снижению должна продолжиться. То же самое и с бычьими гэпами.

Еще одна особенность этой ежедневной стратегии заключается в том, что мы будем постоянно использовать ценовое действие для определения точек выхода из рынка.

Мы также будем использовать линии тренда, свечные модели, шаблоны графиков и другие построения графиков, чтобы найти лучшие точки выхода из торговли.

Стратегия использует индикатор объема для определения окончания периода волатильности цены после гэпа. Это поможет правильно определить место входа в рынок.

Правила стоп-лосса

Хорошее место для размещения стоп-лосса — по другую сторону разрыва. Если мы говорим о бычьем ценовом разрыве, вы можете разместить стоп-лосс ниже самой низкой точки разрыва.

Если мы говорим о медвежьем гэпе, лучше всего устанавливать стоп-лосс выше наивысшей точки гэпа.

Пример

На графике показаны акции Alibaba. Индикатор объема расположен внизу графика.

Торговля начинается с сильного бычьего гэпа. Объемы довольно высокие, волатильность тоже.

Таким образом, ситуация становится более спокойной, и цена постепенно начинает снижаться. Цена пробивает минимум гэпа, что дает нам указание на дальнейшее развитие медвежьего тренда.

Продажа осуществляется в предположении, что это будет доминирующий тренд в течение дня. Стоп-лосс ставится на противоположной стороне гэпа.

Расстояние между точкой входа и стоп-лоссом составляет 1,60 доллара. Цена продолжает снижаться в течение всего торгового дня.

Мы нарисовали линию тренда, чтобы отслеживать падение цен. Как только это будет сделано, мы можем удерживать сделку до тех пор, пока цена не опустится ниже этой линии или до конца торговой сессии.

В результате мы не дождались прорыва тренда и завершения торговой сессии. Сделка закрыта.

В результате по данной позиции было получено 3,10 доллара, что составляет 2,31%. Стоп-лосс 1,19%. В результате соотношение прибылей и убытков составило 1,94: 1.

Итоги

Для внутридневной торговли требуется дисциплина. Распространенной проблемой для всех дневных трейдеров является отсутствие дисциплины и несоблюдение правил стратегии.

Пройдет некоторое время, прежде чем вы поймете, что не следуете правилам стратегии. А это негативно скажется на результатах и ​​изменит ваши ожидания.

Хороший способ стать дисциплинированным — написать правила стратегии и разместить их, например, рядом с монитором. В результате вы всегда можете увидеть их прямо перед глазами и проследить за ними.

Таким образом, вы всегда будете знать свои правила торговли. В каждой из транзакций, представленных в статье, мы тщательно просчитывали потенциальный результат.

важно делать это последовательно, и тогда вы поймете, что именно будет в каждой транзакции.

Кроме того, такой расчет позволит вам работать над ошибками в будущем и вносить изменения в стратегию.