Что такое скальпинг

Как же мне повезло, что мое первое знакомство с трейдингом произошло не через скальпинг. Это будет мгновенная утечка средств со счета и полное разочарование в торговле. Нет, конечно, есть трейдеры-скальперы, которые хорошо зарабатывают на торговле. И я глубоко уважаю этих мастеров своего дела. Это действительно отличные бизнесмены такого конкурентного и непростого дела. Предлагаю вам вместе со мной подумать, что такое скальпинг в торговле, и решить, подходит он вам или нет.

Кстати, если мы с вами еще не знакомы, вы можете прочитать обо мне и достижениях моих учеников здесь.

Скальпинг — это вид торговли, который приносит с собой огромное количество сделок за короткий промежуток времени. Скальперы удерживают позицию около 20 минут, затем закрываются и ищут новые места на разных ресурсах.

Бытует мнение, что человек, распускающий столько слухов в день, знает, куда идет рынок. Как еще он приносит деньги? На практике все намного проще. Тот же технический анализ применим к его флагам, треугольникам, голове и плечам и управлению рисками. Они также используют стекло, чтобы увидеть крупных игроков. Многие скальперы используют специальные программы для скальпинга в сочетании с обычным торговым терминалом.

На каких рынках можно заниматься скальпингом?

Привычный неагрессивный стиль торговли возможен не всегда, да и при скальпинге нужно особенно серьезно подходить к выбору инструмента для торговли. Более общие требования к инструменту:

1. Комиссия должна быть незначительной, иначе вся прибыль практически не будет перекрываться.
2. Инструмент должен быть волатильным, тогда на коротких временах будут хорошие движения. А это то, что вам нужно.
3. Будет полезен доступ к книге заказов и ленте заказов.
4. Никакие спреды или проскальзывания не были бы идеальными.

Начинающие трейдеры-скальперы могут торговать на Московской бирже, срочном рынке и в отдельном разделе Московской биржи. Также есть незначительное стекло, лента, спред и проскальзывание, подходящие для этого стиля торговой комиссии.

Виды скальпинга

Существует два наиболее распространенных типа скальпирования:

Импульс. Очень сложный вид скальпинга, основанный на постоянном анализе рынков, волнении, при котором он может вызвать импульсивное движение в бизнес-инструменте. На наших рынках скальперы обращают внимание на фьючерсы на нефть, доллар и так далее на западных рынках.

Стеклянная кожа головы. На основе видения дисбаланса между объемами спроса и предложения и, как следствие, движения улова.

Оба метода часто смешиваются, и вы получаете очень интересную торговую технику.

В любом случае скальпинг — один из самых сложных видов торговли. Более дисциплинированные и менее искушенные трейдеры предпочитают незаметную торговлю. Другие, импульсивные и высокомерные, пытаются запечатлеть все движения дня в том или ином направлении. Но при скальпировании все можно очистить намного быстрее, чем при позиционной торговле. Подумай об этом! Но давайте более подробно рассмотрим все, что я описал выше.

Скальпинг с высокой степенью риска (пипсовка). Возможности операции обозначены в нескольких пунктах. В большинстве случаев операция закрывается через минуту после открытия. А чтобы прибыль вливалась в нормальную, кредитное плечо берут максимальное. Доход в конце дня при благоприятном исходе измеряется двумя сотнями пунктов.

Классический скальпинг. Продолжительность транзакций здесь более минуты. Обычно от 1 до 5 минут. Скальперы также любят использовать здесь стохастический осциллятор.

Стандартное долото. Самый оптимальный скальпинг. Транзакция может занять до 15 минут. Риски здесь меньше, чем в пипсовке. На первый взгляд может показаться, что доход ниже, но это спорный вопрос. При четком управлении рисками здесь можно получить доход за месяц не хуже позиционной торговли.

Заработок от скальпинга накапливается в течение нескольких торговых дней. Прибыль за день может быть очень маленькой, в основном потому, что при спокойной волатильности на временах от одной минуты до 30 минут (основное время) небольшие движения.

Идеи для торговых стратегий в скальпинге

Есть много идей торговых стратегий при скальпинге. Давайте посмотрим на самые популярные.

Скальпирование на прорыве Трейдер ищет точки входа, когда на графиках пробиваются некоторые значимые уровни. Главное не забывать, что импульсное движение при реальном пробое может быть недолгим — всего несколько пунктов. Если вы жадничаете, вы можете получить стоп-лосс.

Отскок от уровня. Это уже сложнее, чем торговать на прорыве, здесь понадобится некоторый опыт. Следует иметь в виду, что цена может отскочить от уровня и достичь другого уровня за считанные минуты. И вы должны уловить это движение и вовремя зафиксировать прибыль или убыток.

Торговля на волатильности. Проведен анализ инструментов на рынке. Выбираются самые летучие и работают на них.

Важно! Параметр волатильности постоянно развивается. Если не смотреть на это, торговля может быть невыгодной.

Скальпируйте тенденцию. Анализ всех трейдеров основан на выявлении трендов с индикаторами и без них. Точки входа отображаются в направлении тренда.

Скальпинг против тренда. Это в первую очередь дополнение к основной торговой стратегии скальпера. Не рекомендуется воспринимать это как основной сигнал в торговле. Специально для новичков.

Преимущества и недостатки скальпинга

Недостатки скальпинга

1. нельзя оставлять компьютер в течение всего торгового дня. Вам нужно постоянно находиться перед монитором. И не просто быть там, а следить за ситуацией и выходить на рынок.
2. Сильный эмоциональный стресс.

Скальпинг следует делать, если у вас есть достаточно времени, и в то же время вы не можете выполнить свою работу.

Преимущества скальпинга

1. Риск в каждой сделке значительно меньше, чем в сделке, которая переносится на следующую торговую сессию.
2. В выходные дни трейдер может, как и нормальный человек, полностью отключиться от рынка, это касается и сделок в течение рабочей недели.
3.  Часто используются автоматические торговые системы, которые значительно снижают эмоциональную составляющую в каждой отдельной транзакции.
4. Возможность получать быстрый доход за счет высокого кредитного плеча.
5. Возможность максимально использовать все движения рынка для получения прибыли.

Как проходит торговля по скальпингу

Открытие сделок — очень волатильный период, и скальперы могут на нем заработать. Поэтому перед открытием торгов необходимо просчитать все варианты движений и возможную прибыль. Для этого вам необходимо сделать следующее:

1. Прочтите деловые новости.
2. Посмотрите, как открылись Азия, Европа. Или, как и накануне, закрылись торги в США.
3. Знайте время выхода экономической статистики на основе времени текущей торговой сессии. Ведь в такие моменты возможны движения, всплески. Без таких данных скальпинг будет менее защищен от риска.
4. Посмотрите, как распределяется открытый интерес между юридическими и физическими лицами на основе позиций за предыдущий день
5. Обновляйте тенденции и уровни на рабочих графиках.

В начале торговли скальпингом можно получить хорошую прибыль, потому что очень часто на отыгрыше новости есть хорошие стартовые ходы.Скальперы совершают 1-3 сделки в первый час торговли. Все транзакции должны регистрироваться в журнале транзакций и планироваться. В конце концов, очень легко поддаться соблазну выйти на рынок в надежде на легкие деньги и разочароваться, и даже расплачиваться кошельком.

с импульсной свечой войти в открытый рынок практически невозможно, будет проскальзывание. Но нужно смотреть, в каких объемах сформировалось это движение и на каких уровнях остановился импульс. Возможно, он приблизился к основному ценовому уровню, а возможно, он пробил важный уровень. И это определит сделки скальпера в следующие 5 минут первого часа торговли. Давайте разберемся, какие импульсивные движения могут быть в дебюте:

1. Немедленно очистите важный уровень с помощью пульса. Мы присоединяемся к нему на взятках.

2. Нет импульса. Нет скачка к открытому и нет больших партий в корме. Вряд ли сразу будет движение. Нам нужно дождаться более крупных игроков, но пока они не в позиции.

3. Суета тщеславия и порез останавливаются вверх и вниз. Также может быть сбоку. Лучше подождать, пока быки или медведи прорвутся через одну из границ.

4. Четкий краткосрочный тренд виден по предыдущим сделкам. Точки входа ищем после того, как цена, пройдя туда-сюда при открытии и собрав все стоп-лоссы, вернулась в зону открытия.

Смысл всех этих вариаций в том, что импульс и импульсное движение происходят в первый час торговли!

1. После импульса в первые несколько минут рынок может штурмовать ближайший уровень текущего тренда.
2. Если уровень пробит, можно присоединиться к импульсу в тесте пробитого уровня.
3. Если уровень не пересекает с первого раза, придется подождать и понаблюдать за рынком.
4. И если с третьего или даже четвертого раза пробить уровень не удалось, то обязательно нужно идти в обратном направлении.

Достижение ключевого уровня или невыполнение его обычно длится до часу дня. Лучше всего закрыть все позиции в это время. А если не смогли попасть, то дождитесь окончания обеда.

Как торговать скальпингом днем?

Считается, что это время с 14: 00-14: 30 до вечера. Необходимо проанализировать, что произошло утром и насколько изменились тенденции предыдущего дня. Затем посмотрите, какие самые близкие новости могут быть восстановлены рынком, и какие вариации движений могут быть в обоих направлениях.

Пробую для вас скальпинг первого попавшегося дня на фьючерсе РТС

Друзья, я вообще не торгую с использованием скальпинга и вряд ли буду, но ради интереса хочу проанализировать первый день попавшегося мне фьючерса на индекс РТС. Также в названии статьи есть вопрос: можно или нельзя заработать на скальпинге? Проверить это! Что у меня было до первого дня в моей жизни скальпинга:

1. Я никогда не делал скальпирования.
2. Я не буду использовать индикаторы или объемы
3. Я буду записывать все транзакции в журнал транзакций
4. Представим, что у него нет ограничений по убыткам на день, неделю или месяц.
5. Для расчета берем капитал в размере 200000 рублей, что в принципе и есть та сумма, которую каждый может положить на брокерский счет.
6. Имею большой опыт торговли и положительную динамику роста моего счета.
7. Чтобы не торопиться со временем, для расчета я беру только временные рамки в 5 минут.
8. Мы берем стандартный скальпинг в бизнесе и проводим сделки до 15 минут.
9. Мы берем на себя риск в сделке 1%. Мы снижаем риски, так как в своей торговле я всегда беру 2% риска%.
10. Среднее движение за три 5 минут — 500 баллов. Я этот параметр не рассчитывал, но в рекомендациях прошу обязательно рассчитать все рабочие параметры. Я взял этот параметр на глаз, глядя на текущую волатильность в прошлом.
11. Если мы возьмем прибыль в 500 пунктов, то согласно соотношению правила 3 ​​к 1, которое знают все трейдеры, мы можем получить убыток в размере 500/3 = 166 пунктов. Ставим в стоп-лосс

Итак, приступим к нашему примитивному скальпированию по фьючерсам на РТС. Я пропустил график справа и пропущу его, не зная, что там происходит. Меня очень интересует результат до обеда, предполагая, что затем я полностью выключу терминал и займусь своими делами.

Торговая сессия 13 марта открылась импульсной бычьей свечой.

Эта импульсная свеча никак не изменила имидж рынка на 5-минутном графике. Но это только на первый взгляд. Фактически, он задал направление движения на следующие 5. Ближайшая цель — 101690. И импульсная свеча закрылась на 98660. Торговый потенциал: 101 690 — 98 660 = 3030 пунктов. Это означает, что это увеличивает шансы на 15-минутное скальпинг. Входим в длинный.

Согласно нашей стратегии быстрой торговли, мы удерживаем позицию не более 15 минут. В ПОРЯДКЕ. Давайте закроем сделку.

И вот результат всей транзакции:

Планируем следующую сделку. Давайте попробуем выиграть или проиграть на отскоке от экстремума предыдущего дня на 101 690.

Сейчас лучшее время для выхода в короткую позицию после экстремума предыдущего дня.

Но шорт оказался убыточным.

Но в 11.05 по московскому времени появилась еще одна локация быстрого доступа. Входим на рынок. И на следующей свече выставляю стоп-лосс.

Но отскок от уровня по-прежнему актуален, поэтому мы снова выходим на короткую позицию.

Что ж, по стратегии закрываем через три 5 минут.

И записываем договор в журнал транзакций.

До обеда очевидных возможностей для выхода на рынок не было.

Результат торговли до обеда на рынке: + 10% по четырем операциям. Обратите внимание, что я случайно выбрал день для тестирования. Предложений может быть еще много. Чем короче время, тем больше предложений. Я считал всего 5 минут. После обеда торговать нельзя, потому что + 10% за середину торговой сессии равнялись результату за месяц позиционных трейдеров.

Кстати, я всегда пользуюсь торговым журналом, и тем более скальпингом пользовался. Кто-то сказал, что при торговле на минимальных таймфреймах вести заметки невозможно. Что тут сказать? Так что не торгуйте, торгуйте в те времена, когда вы можете рассчитать и скорректировать свои сделки. Это все!

Заключение

Может быть, у вас возникла идея торговать скальпингом на рынке. Мы уже представили себе все, чего можно добиться, заработав на фондовом рынке. Это покупка новой квартиры, дома, машины, отдыха. Но ниже хочу отметить ряд недостатков, на которые настоятельно рекомендую обратить внимание.

Эмоциональный барьер. Самый большой недостаток успешной торговли. Помните одно и повторяйте это каждый день: ни стратегия, ни стиль торговли не работают как часы. А под эмоциональным воздействием он просто превращается в бесполезный свод правил и расчетов.

Кроме того, торговля методами скальпинга может помочь даже опытным трейдерам быстро истощить свой капитал. Ведь ряд торговых решений здесь принимается за считанные минуты. Это тоже утомит человека с стойкой психикой. И поспособствуют принятию ряда неверных решений, которые неминуемо приведут к осушению аккаунта.

Чрезмерные риски. Довольно часто трейдерам не хватает терпения систематически накапливать прибыль от сделок и тем самым увеличивать свой капитал. В основном это связано с набором позиций с большим кредитным плечом, чем ожидаемый риск в сделке.

А также жадная тактика управления капиталом, направленная на получение мгновенной прибыли каждый раз, когда вы выходите на рынок. Это неизбежный крах вашего аккаунта и полный отказ осуществить свои мечты в будущем!

На мой взгляд, скальпинг происходит у очень уравновешенных людей, которые финансово не зависят от результатов торговли на рынке. Я человек более эмоциональный и меня это точно не устраивает, хотя еще и интересно торговать в течение 5 минут после такого теста. Но не буду!))) Также не люблю дополнения к стратегиям и индикаторам. А вы попробуете и решите сами!