Уровни Фибоначчи

Вы, наверное, знаете уровни Фибоначчи? Независимо от того, используете ли вы их в качестве дополнения к своей торговой стратегии или просто наносите на график для подтверждения ключевых уровней поддержки и сопротивления, они всегда могут пригодиться в техническом анализе.

Кто такой Фибоначчи? Как работает последовательность Фибоначчи? Уровни коррекции Фибоначчи в действии Как использовать уровни Фибоначчи в сочетании с горизонтальными уровнями и сигналами Price Action? Как определить точки разворота рынка с помощью уровней Фибоначчи? Как найти рыночные максимумы по уровням Фибоначчи? Уровни Фибоначчи и более высокая волатильность Избегайте ложных сигналов Феномен 50% коррекции Отскок от уровня Фибоначчи 50% с помощью пин-бар

Кто такой Фибоначчи?

Леонардо Боначчи (более известный как Фибоначчи) родился около 1170 года и был одним из самых талантливых математиков своего времени.

Он не только разработал последовательность чисел Фибоначчи, с которой знакомы все трейдеры, но также популяризировал арабскую систему счисления в западном мире. Однако главным его достижением считается изучение чисел Фибоначчи.

Леонардо Фибоначчи обнаружил, что простой ряд чисел может использоваться для описания самых разнообразных пропорций в природе, от исследования Вселенной до определения кривизны раковин улиток и структуры семян растений.

Как работает последовательность Фибоначчи?

Большинство трейдеров не понимают, как работает последовательность Фибоначчи. В конце концов, торговые платформы предоставляют нам инструмент расширения Фибоначчи, который уже имеет встроенные математические функции. Все, что нам нужно сделать, это нажать на кнопку и перетащить расширение Фибоначчи на наш график. Однако давайте попробуем разобраться в закономерностях.

Последовательность чисел Фибоначчи выглядит так:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д.

Каждое число в этой последовательности представляет собой сумму двух предыдущих чисел:

0 + 1 = 1
1 + 1 = 2
2 + 1 = 3
3 + 2 = 5
5 + 3 = 8
и т.д.

Что в этом особенного? Каждое число в последовательности примерно в 1618 раз больше предыдущего. Поэтому, хотя все числа разные, но у них есть общая закономерность.

Если вы знакомы с уровнями восстановления Фибоначчи, вы знаете, что 1,618 или 61,8% чрезвычайно важны. Число 1,618 называется «золотым сечением» или «золотой серединой».

Соотношение 38,2% получается делением любого числа в строке на число два справа:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д.

13/34 = 0,382.

Соотношение 23,6% получается делением любого числа в строке на цифру три справа:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д.

13/55 = 0,236.

Таким образом, мы получаем соотношения 61,8%, 38,2% и 23,6%.

Так что же делает эти отношения такими особенными? Это пока не ясно. Эти отношения играют важную роль как в природе, так и на финансовых рынках. Мы можем использовать расширения Фибоначчи для определения ключевых уровней, на которых цена может развернуться.

Что общего у раковин улиток с графикой? Правильно, они связаны с числами Фибоначчи. Прибыль, которую вы только что получили от продажи EURUSD на уровне Фибоначчи 61,8%, в значительной степени можно отнести к изучению растений, цветов и даже раковин улиток. Эти уровни, которые мы используем в наших карточках, впервые были изучены в природе. В конце концов, сам Фибоначчи никогда не был трейдером.

Однако следует отметить, что эти паттерны присутствуют не на всех графиках. Вы обнаружите, что некоторые валютные пары придерживаются этих уровней больше, чем другие.

Боначчи пытался найти числовой порядок, чтобы упорядочить хаос в мире вокруг него. В мире торговли его числовая последовательность помогает объяснить закономерности движения цены. В конечном итоге технический анализ и наши действия как трейдера зависят от повторения паттернов, паттернов и ценовых уровней.

Уровни коррекции Фибоначчи в действии

Уровни коррекции Фибоначчи наиболее эффективны при использовании на максимумах и минимумах движения цены.

Максимум цены используется как начальная точка расширения, а минимум — как конечная точка. Как видите, цена постоянно учитывает уровни Фибоначчи.

В дополнение к коэффициентам, которые мы обсуждали выше, многие трейдеры также используют уровень 50%. Хотя это не коэффициент Фибоначчи, рынок имеет тенденцию продолжать движение в определенном направлении после 50% коррекции. Поэтому уровень 50% был добавлен в большинство инструментов расширения Фибоначчи.

Как использовать уровни Фибоначчи в сочетании с горизонтальными уровнями и сигналами прайс экшен?

Распространенные вопросы среди трейдеров: действительно ли работают уровни расширения Фибоначчи и есть ли какие-то преимущества? Могу без сомнения сказать, что они работают и могут быть полезны, но только при правильном использовании. Давайте посмотрим, как уровни Фибоначчи могут использоваться в сочетании с ценовым действием.

На графике ниже мы используем самый высокий минимум движения цены в качестве отправной точки, а основной максимум — как конечную точку. Эти две точки наиболее заметны на графике:

Сейчас становится очевидным, что на графике есть несколько четко обозначенных уровней.

Обратите внимание, как уровни Фибоначчи 38,2, 50 и 61,8 совпадают с горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления, от которых цена отскочила. Это дает нам дополнительную уверенность в том, что рынок может развернуться на этих уровнях.

Никогда не следует использовать только уровни Фибоначчи. Как и все остальное в техническом анализе, уровни Фибоначчи — это просто еще один структурный фактор, который мы можем добавить в наш набор торговых инструментов.

Мы можем использовать инструмент Фибоначчи для дальнейшего подтверждения движения цены. Думайте об этом как о другом взгляде на рынок и сосредоточьтесь в первую очередь на горизонтальных уровнях, которые уже должны быть нарисованы на вашем графике.

В приведенном ниже примере мы видим, как рынок продолжает двигаться между двумя уровнями:

Теперь мы можем использовать инструмент расширения Фибоначчи, чтобы увидеть, совпадают ли другие уровни:

Как только мы рисуем уровни Фибоначчи, быстро становится очевидно, что уровни 23,6 и 50 идеально выровнены с нашими горизонтальными уровнями, которые мы определили ранее. Это дает нам больше уверенности в том, что любое движение цены к этим уровням должно привести к увеличению спроса и, скорее всего, спровоцирует некоторую реакцию рынка.

Что произойдет, если уровни Фибоначчи не совпадают с уровнями поддержки и сопротивления? Они также могут сыграть роль, просто они не будут ключевыми уровнями, на которые стоит смотреть в первую очередь.

Как вы можете видеть на графике выше, уровни 38,2 и 61,8 вызвали отскок цены в следующий раз.

Вы также можете использовать инструмент расширения Фибоначчи, чтобы найти ключевые уровни, которые вы, возможно, пропустили. Ключ к эффективному использованию инструмента Фибоначчи — использовать его только в течение более длительных периодов времени. То есть дневные или недельные графики.

Используя недельный график, мы можем ясно видеть, что уровень 148 является ключевым горизонтальным уровнем:

Теперь перетащим инструмент Фибоначчи снизу вверх, чтобы посмотреть, есть ли еще слои:

Первое, что мы должны отметить, это то, что уровень коррекции 50% не соответствует нашему заранее определенному уровню. Но это нормально! Помните, что очевидный горизонтальный уровень всегда будет важнее уровня Фибоначчи.

Pj смотрим на уровни 23.6, 38.2 и 61.8. С первого взгляда видно, что уровень 61,8 пытается нам что-то сказать. Давайте нарисуем горизонтальный уровень выше уровня восстановления Фибоначчи 61,8 и посмотрим:

Сейчас становится очевидным, что это ключевой горизонтальный уровень, на который нужно обратить внимание. График выше показывает, как текущий уровень восстановления Фибоначчи 61,8 повлиял на движение рынка в последние годы.

Пришло время найти сигнал к ценовому действию на уровне объединения.

Уровень 50% явно соответствует недавним максимумам движения цены. Поэтому мы отмечаем этот уровень на нашем графике и наблюдаем за ценой, если она вернется в эту область.

Два месяца спустя рынок снова возвращается в область сопротивления 1,005, и формируется медвежий пин-бар:

Обратите внимание, что рынок снова находит поддержку на уровне Фибоначчи 23,6.

Это отличный пример того, как мы можем получить прибыль от использования уровней восстановления Фибоначчи в сочетании с ценовым действием.

Во многих отношениях, почему уровни Фибоначчи настолько эффективны, до сих пор остается загадкой. Однако в техническом анализе нам не нужно знать, почему что-то работает. Мы можем просто использовать этот инструмент и воспользоваться им.

Не забывайте, что уровни восстановления Фибоначчи работают и могут быть чрезвычайно полезны только в сочетании с другими торговыми стратегиями, такими как Price Action.

Эффективность такой комбинации можно объяснить тем, что данные инструменты широко используются многими трейдерами, что вызывает определенную реакцию рынка.

Как определять разворотные точки рынка с помощью уровней Фибоначчи?

Большинство трейдеров рисуют уровни Фибоначчи на 1 или 4-часовом графике, который охватывает несколько дней или несколько недель. Более того, эти же трейдеры используют расширение Фибоначчи только после того, как цена отступила. Однако при этом они упускают из виду общий рыночный контекст.

Например, нанесите уровни восстановления Фибоначчи на дневной график NZDUSD во время восходящего тренда и найдите совпадение многоуровневых цен. Помните, что мы не используем инструмент Фибоначчи для поиска ключевых уровней, а только для их дальнейшего подтверждения.

Наш график будет выглядеть так:

Итак, воспользуемся расширением Фибоначчи и перетащим уровни снизу вверх:

Все три уровня совпадают с числами Фибоначчи 61,8%, 50% и 38,2%.

Большинство трейдеров рассматривают возможности покупки на одном из уровней слияния. В конце концов, рынок находится в восходящем тренде.

Однако далее мы видим медвежий флаг, где уровни Фибоначчи совпадают с заранее определенными областями поддержки. Если рынок выйдет за пределы текущего максимума, уровни Фибоначчи не выровняются с нашими уровнями поддержки. По сути, мы используем общую картину рынка в сочетании с инструментом Фибоначчи для определения основных поворотных точек.

Помните, что технический анализ действителен только в общем контексте рынка. То, что выглядит возможностью для покупки, может быть признаком слабости в долгосрочном нисходящем тренде.

Как находить вершины рынка с помощью уровней Фибоначчи?

Максимумы и минимумы ценового движения не часто видны на графиках.

Недельный график GBPJPY показывает простоту моего метода. Я просто перетащил инструмент расширения Фибоначчи с низкого колебания на недавний максимум. Давайте внимательнее посмотрим, что здесь происходит.

Обратите внимание, как каждый уровень расширения Фибоначчи соответствует максимумам или минимумам движения цены. Это явный сигнал о том, что рынок достиг своего пика и, вероятно, скоро развернется.

Вот еще один пример:

Обратите внимание, как уровни коррекции Фибоначчи 38,2% и 50% идеально совпадают с важными горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления. Опять же, это не совпадение. Подобная картина указывает на то, что рынок достиг своего максимума.

Вот что произошло дальше:

Цена упала на 1600 пунктов.

Как я узнал, достигла ли цена своего многолетнего максимума? Поскольку два уровня восстановления Фибоначчи идеально совпадали с максимумами и минимумами движения цены, это было четким указанием на то, что происходит серьезный разворот.

Уровни Фибоначчи и повышенная волатильности

Технический анализ — это смесь искусства и науки. И хотя мы точно не знаем, почему это работает, ясно одно: он основан на восприятии рынка большинством трейдеров. Уровень или паттерн, очевидный для одного трейдера, также очевиден для многих других трейдеров.

Волатильность часто негативно влияет на технический анализ, даже при использовании инструмента расширения Фибоначчи.

Что происходит, когда уровень или модель видны только небольшому количеству трейдеров, торгующих с одним и тем же брокером?

Давайте посмотрим на пример. Какой из двух максимумов на графике ниже следует использовать в качестве точки для определения ключевых уровней Фибоначчи?

В нормальных условиях мы должны были использовать последнюю максимальную цену. Однако этот максимум будет отличаться от брокера к брокеру. Обратите внимание на несоответствие уровней Фибоначчи, возникшее из-за разного размера тени суперволатильной свечи:

Увеличение волатильности привело к образованию трех разных максимумов для одной и той же валютной пары у разных брокеров.

Помните, что рынок форекс децентрализован, а это означает, что существует высокая вероятность различий в ценах между разными поставщиками ликвидности, особенно если волатильность сильно возрастает. Это представляет огромную проблему для трейдера, стремящегося определить истинный максимум колебания, чтобы использовать инструмент расширения Фибоначчи.

Представьте, что произошло бы, если бы три трейдера попытались нарисовать уровни Фибоначчи:

Мы можем сделать вывод, что расширение Фибоначчи работает только при определенных рыночных условиях, когда на рынке нет таких всплесков волатильности. Если вы используете его в периоды более высокой волатильности, как на графике выше, инструмент будет совершенно бесполезным, так как может привести к ложному изображению при рисовании ключевых уровней.

Что вы можете сделать перед лицом таких скачков волатильности?

Первое и самое очевидное — ничего не делать. Помните, ваша основная задача как трейдера — защитить свой торговый капитал. Кроме того, у вас всегда есть десятки других валютных пар для торговли. Поэтому независимо от того, насколько хорошо может выглядеть коммерческая установка, хорошо знать, что она, скорее всего, не единственная.

Следующий вариант — найти соответствие между уровнями расширения Фибоначчи и горизонтальными уровнями на графике. Это даст нам дополнительное подтверждение, действительны ли эти уровни.

Избегайте ложных сигналов

Лучший способ избежать ложных сигналов — всегда использовать уровни восстановления Фибоначчи на более длительных временных рамках.

Я предпочитаю использовать недельные или месячные графики для выявления возможных разворотов рынка. Чем больше расстояние между максимумами и минимумами, тем лучше. Постарайтесь преодолеть дистанцию ​​хотя бы несколько лет.

Наконец, лучший способ избежать ложных сигналов — никогда не полагаться на торговую стратегию. Нет лучшего способа использовать уровни Фибоначчи. Всегда спрашивайте себя, подходит ли этот метод торговли вашему стилю торговли и индивидуальности?

Феномен 50% отката

Почему я так сильно люблю уровень 50%? Удалим все уровни Фибоначчи и оставим только один с отметкой 50:

Три строчки, все четко и ясно. В тренде это самый сильный уровень, от которого вы можете получить максимальную прибыль с лучшими точками входа.

Почему не другие уровни? Мне достаточно одной причины: все остальные уровни не такие уж ненадежные, они часто ломаются и стоп-лосс нужно выставлять больше, чем ожидалось.

Для начала наносим этот уровень на график, например на интервале 4 часа берем для анализа свечу.

Итак, перейдем к почасовому графику и посмотрим, что там произошло.

Как видим, цена выросла ровно на 50% и начала снижаться, что принесло нам прибыль.

В качестве стоп-лосса я рекомендую использовать уровень 61,8%, поскольку прорыв этого уровня является сильным сигналом того, что тренд развернулся.

Отскок от 50% уровня Фибоначчи с пин баром

Трейдеры, которые делают сильные движения, используют в своей торговле уровень Фибоначчи 50,0.

Нанести этот уровень на график не составит труда. Единственное, что вам нужно знать, это где движение начинается и где заканчивается. Максимум или минимум цены — это то место, где начинается движение, место, с которого мы должны начать растягивать уровни Фибоначчи до следующей остановки движения цены. Для более четкого изображения взгляните на пример ниже.

На графике мы точно следим, как применять инструменты Фибоначчи, чтобы найти уровень сопротивления 50,0% валютной пары EUR / USD:

Как торговать с уровня расширения 50%? Когда вы получаете сигнал Price Action, вы растягиваете уровни Фибоначчи и смотрите, соответствует ли этот сигнал расширению 50,0%, если да, то это отличное место для входа в рынок. Если в этот момент есть горизонтальный уровень поддержки или сопротивления, мы можем вас поздравить, вы можете сказать: «он наткнулся на» идеальную сделку.

Торговля с уровня 50,0% очень проста:

Из приведенного выше примера мы видим, что пин-бар сформировался на уровне Фибоначчи 50,0%, поэтому цена продолжила свой рост, в то время как импульс был на нашей стороне, что послужило дальнейшим подтверждением входа в рынок.

Чаще всего отскок от этого уровня может привести к резким движениям цены в течение дня, и изучение этого инструмента может расширить ваш торговый арсенал.

Как только вы найдете потенциальную точку входа на рынок, попытайтесь определить факторы, которые могут помешать движению, которое вы совершили, а затем найдите те преимущества, которые будут играть на вашей стороне. Вы не должны входить в рынок каждый раз, когда видите подходящую торговую возможность. Задайте конкретные вопросы об этой точке входа и постарайтесь найти ответы. Помните: лучше всего играть со стороны общего направления движения.

На следующем графике ниже мы видим, что сигнал Price Action и уровень 50,0% появились одновременно, что является отличным сигналом для открытия ордера. Как видим, последующее движение цены было агрессивным и направленным вверх. Впоследствии он создал новые максимумы и принес нам соответствующую прибыль.