Как правильно настроить Quik

Перед покупкой облигаций в Quik необходимо выполнить правильные настройки. Удалите ненужную информацию, оставив только самое необходимое. Это позволит вам анализировать запасы быстрее и эффективнее. Обычно при установке терминала уже есть какие-то базовые настройки. Но, как правило, практически каждый все персонализирует сам.

В этой статье я расскажу, как настроить Быстрый терминал для торговли облигациями, в виде подробной инструкции: куда нажимать, что выбирать и как сохранить все настройки.

Quik — настройка для торговли облигациями

Прежде чем вы начнете, вам нужно сгенерировать данные о заголовках, с которыми вы собираетесь работать.
В главном меню выберите:

Система -> Порядок данных -> Поток котировок

Установите флажки рядом с нужным классом карты. Жмем «Да».

Выводим таблицу котировок

Для удобства сначала нужно создать новую вкладку, в которой будут отображаться данные по нашим облигациям.

Наведите курсор мыши на любую вкладку (она может быть вверх или вниз, в зависимости от ваших настроек). Нажмите левую кнопку мыши. В открывшемся меню выберите «Добавить».

Измените название вкладки (по умолчанию «№ вкладки…») на более понятное. В нашем случае «Облигации».

Чтобы просмотреть таблицу котировок облигаций в главном меню, выберите:

«Создать окно -> Текущие операции»

Появившееся окно будет выглядеть так:

В окне «Доступные инструменты» необходимо выбрать интересующий класс актива. Все, что содержит слово «облигации»

Всего 4 класса:

• D-облигации являются ценными бумагами по умолчанию, а обычные — мусорными. Не рекомендую использовать их для покупки. Для интереса вы можете увидеть, какова их текущая прибыльность. Он может достигать нескольких тысяч и даже миллионов процентных пунктов в год.
• T + bond — государственные облигации или федеральные облигации (ОФЗ).
• Облигации T + (расчет в USD) — еврооблигации.
• Облигации Т0 — все прочие ценные бумаги: корпоративные и муниципальные.

Рассмотрим пример добавления ОФЗ. Выбираем облигацию Т +. Щелкните «Добавить». Все текущие государственные облигации переносятся в следующее окно.

Теперь необходимо выбрать необходимые параметры в окне «Доступные параметры» для удобства работы. Мне это кажется таким:

• тип: государственный, корпоративный, муниципальный;
• Доходность последней сделки — показывает фактическую годовую доходность последней завершенной сделки;
• Accumulated Coupon Yield — размер текущего ACI;
• Размер купона — размер выплаченного купонного дохода;
• Срок действия купона — периодичность выплаты купона в днях;
• Дата погашения — последний день обращения облигации;
• До погашения — время, оставшееся до погашения облигации;
• Наличный оборот — общий обмен за день;
• Продолжительность — это мера рискованности.

После всех настроек текущая таблица котировок настроена и можно начинать торговать. Сразу сортируем по столбцу: «левая кнопка мыши + выбираем сортировку по« производительности».

Я рекомендую вам создать отдельные таблицы для государственных облигаций и других наименований. Чтобы не повторять всю процедуру, просто нажмите Ctrl + N, чтобы скопировать текущее окно. В режиме редактирования таблицы (Ctrl + E) замените инструменты на облигации ТО.

Настраиваем стакан

Глубина рынка отображается двойным щелчком по нужной акции. Изначально это выглядит так:

В принципе, некоторым этого хватает. Видны лучшие предложения по покупке и продаже. Но это можно немного улучшить. Щелкните правой кнопкой мыши или Ctrl + E. Установите, как показано на рисунке ниже.

Следовательно, фактическая доходность облигации при различных котировках будет сразу видна в книге заказов.

Это особенно заметно между ценой спроса и предложения. Когда разница всего в несколько копеек, это может отнять от вашей рентабельности от 0,2 до 0,5% в год. В некоторых случаях биржевой спред может составлять около 10 рублей (как в книге заявок на фото), при этом сразу теряется почти 1,5% годовой доходности.

На долгосрочных акциях это очень сильно повлияет на прибыль. За 10-20 лет в год прибыль от разовой акции будет на 10-20 рублей меньше.

Строим график доходности

В программе Quick для облегчения анализа и большей наглядности вы можете построить диаграмму доходности облигаций.

На вертикальной оси точки указывают текущую доходность облигаций. По горизонтальной оси отложен срок погашения.

Ниже представлен график, на котором в качестве примера взяты ОФЗ. При наведении указателя мыши на красный ромб вы увидите информацию о названии акции и ее точных текущих показателях по последней сделке.

  Для просмотра графика необходимо сделать следующее:

1. Создать окно -> Все типы окон (или F7).
2. В открывшемся окне выберите «Другое» — «График производительности».
3. Выбираем, по каким облигациям строить график (ТО или Т +) — полностью или по отдельным акциям.

Как в QUIK купить облигации

После всех настроек можно приступать к покупкам.

Выберите нужную карточку — дважды щелкните и перед вами откроется стекло подкачки. Если вас устраивает лучшая цена предложения, щелкните еще раз дважды, и вы увидите «окно для размещения заказов». Укажите количество, которое хотите купить. Справа будет автоматически рассчитана сумма будущей транзакции.

Примечание. Цена покупки учитывает не только текущую стоимость облигации, но и накопленный купонный доход. Поэтому, как правило, за карту придется заплатить больше, чем текущие котировки.

Если вас не устраивают текущие цены продажи, вы можете указать свою цену в книге заказов. Укажите стоимость, по которой вы хотите купить титулы, и количество лотов. Если во время торговой сессии будет найден продавец, которого устраивает ваше предложение, сделка будет завершена автоматически. Если предложений нет, все ваши заказы на покупку будут отменены в конце дня.