Торговые стратегии для фондовой биржи

Введение в торговые стратегии

Торговая стратегия (TS) — это правила, которые описывают, когда продавать, а когда продавать. По их словам, трейдер должен совершать сделки на бирже.

Существуют сотни различных стратегий. Все они работают с разной эффективностью для каждого финансового актива. Это связано со спецификой каждого инвестиционного инструмента. Например, обменные курсы редко подвержены долгосрочному тренду. Чаще всего они колеблются в ограниченном диапазоне.

Глобально можно выделить следующие подходы к торговле на бирже:

Внутридневная торговля (внутридневная или дневная торговля). Большинство новичков начинают с этого и терпят неудачу. Лишь небольшой части удается стабильно зарабатывать из месяца в месяц;
Позиционный. Сделки совершаются с целью получения движения 10-50%. Обычно они случаются каждые несколько месяцев. Такой подход не занимает много времени и действительно приносит трейдерам прибыль.;
Скальпинг. Супер короткие операции. Чаще всего торговля ведется на Форексе. Подробнее: как заработать на скальпинге;
Пассивные вложения. Покупка с долгосрочными целями. Подразумевает полное отсутствие каких-либо действий со стороны инвестора. Это огромная территория, которая широко используется опытными инвесторами. Подробнее: принципы пассивного инвестирования;

Активные стратегии можно разделить на два типа:

Тренд (предложения открываются по направлению движения);
Контртренд (попытка найти поворотные точки);

При этом важны и сроки использования стратегии. Например, в периоды трендового движения лучше использовать трендовые варианты, а не противодействие. Но заранее определить, станет ли тренд невозможным, будет невозможно.

Трейдеров можно разделить на два поля:

Тори — обмен;
Медведи: короткая торговля;

Торговые стратегии, обсуждаемые в этой статье, одинаково хорошо подходят как для быков, так и для медведей.

Быки и фондовый рынок падает;
Что длинное и короткое;

Классические рабочие торговые стратегии описаны ниже, их подходы не являются какими-то секретными знаниями. Однако не все могут успешно торговать на бирже, поэтому очень важно развивать психологическую составляющую, измерять риски, на которые готов пойти каждый. Еще один важный момент — опыт, который можно получить только в переговорном процессе.

Стратегия №1. На основе скользящих средних

Скользящие средние показывают среднюю цену за предыдущий период, которую выбирает трейдер. Есть два основных типа линий:

Простой (SMA, Simple Moving Average);
Экспоненциальная (EMA, экспоненциальная скользящая средняя);

лучше использовать экспоненциальную форму скользящих средних, поскольку они лучше учитывают последние данные и, следовательно, более актуальны.

Разницу между SMA и EMA можно отобразить на графике ниже:

Какую информацию скользящие средние могут предоставить инвестору:

Показывает, насколько дорога / дешевая цена по отношению к средней цене;
Отлично показывает долгосрочный тренд;
Позволяет покупать по лучшим ценам;

Самый классический вариант использования — пересечение скользящих средних.

Когда быстро движущийся пересекает медленный вверх, это сигнал на покупку. То же самое и с продажами: когда быстрое пересекает медленное сверху вниз. Вот как это выглядит на примерах.

Пересечение EMA 7 и 21:

Пересечение EMA 30 и 100:

Но есть еще один вариант использования скользящих средних. Открытие позиции после того, как 200-дневная EMA начала увеличиваться. В то же время увеличение объема торгов — хорошее дополнение к сигналу. Часто это одна из лучших точек входа. Поэтому на этой должности можно занимать несколько лет или даже отказаться от нее навсегда.

Есть два других редких типа скользящих средних: линейная взвешенная скользящая средняя (LWMA) и равномерная скользящая средняя (SMMA). Это конкретные варианты. Возможно, они смогут хорошо интегрировать некоторые торговые стратегии.

Стратегия №2. Дивергенция и конвергенция индикаторов

Дивергенция и конвергенция — это ситуация на рынке, когда цена обновила новый экстремум, а индикатор — нет. Точные определения следующие:

Дивергенция (от латинского «divergere» — дивергенция) — сигнал к открытию короткой позиции, то есть дивергенция к новым ценовым максимумам и отсутствие нового максимума на осцилляторе.

Пример расхождения в теории:

Конвергенция (от латинского «конвергенция» — конвергенция) — сигнал к открытию длинной позиции, то есть дивергенция к новым минимумам цены и отсутствие нового минимума на осцилляторе.

Пример теоретической конвергенции:

Примечание

Иногда бывают тройные и даже четверные локальные крайности.

Торговая стратегия предполагает открытие позиции против тренда. Поэтому иногда не лучшие времена для входа, поэтому стоит использовать защитные стоп-лоссы.

Какие индикаторы могут подойти для работы по торговой стратегии дивергенции и конвергенции:

MACD;
КСО;
Импульс;

Редко, но иногда также используются индикаторы объема (Volume), Stochastic или CCI.

Дивергенция и конвергенция — одни из самых точных сигналов, которые могут помочь трейдерам и инвесторам совершить успешную сделку по очень хорошим ценам.

Пример расхождения и сближения на практике. График акций Сбербанка:

Этот класс дивергентных стратегий любит Александр Эдлер. Автор книги «Как играть и выигрывать на фондовом рынке». Он интересно и доступно изложил материал. Рекомендую новичку прочитать книгу или хотя бы посмотреть его выступления на YouTube (они бесплатные).

Стратегия №3. Пробой уровней поддержки и сопротивления

Действительно, стратегии пробития уровней поддержки и сопротивления можно назвать одними из самых эффективных. Одно из его важных преимуществ — скорость получения результата.

Как правило, после пробития уровня цены акций быстро продолжают тренд или откатываются назад, теряя при этом свою силу.

В чем основная идея прорыва уровня

На всех рынках есть диапазоны цен, в которых цена часто меняется или остается неизменной в течение длительного времени. При пробое уровня часто возникает мощный импульс в сторону движения. Обычно его сила зависит от того, кто входит в сделку по тренду, а кто закрывает свои позиции, используя стоп-лосс.

После сбоя цены на акции часто растут на 5-10% за пару дней, а возможно, даже в течение дня. Есть также значительно более сильные проникновения. Все зависит от того, сколько времени в квартире было и насколько важен уровень цен.

Пример прорыва уровня в теории:

Стратегия №4. Свечные модели и паттерны

На финансовых рынках регулярно наблюдаются аналогичные модели роста и падения. Поэтому трейдеры часто используют паттерны, которые сигнализируют о развороте тренда.

Как показывает практика, очень хорошо работают шаблоны. Их можно комбинировать со стратегиями, описанными выше, тем самым увеличивая шансы на успешный вход.

Чем больше временной интервал, тем надежнее сигнал

Помимо шаблонов есть еще и графические фигуры. Но такие стратегии предполагают более глубокий технический анализ, которому научились опытные трейдеры. Подробнее читайте в статье:

Модели технического анализа Форекс;

Стратегия №5. Выкуп просадок или покупка по тренду

Если говорить о фондовом рынке, а точнее об акциях, то они имеют тенденцию расти в течение длительного периода времени. Вы можете использовать этот факт в своей торговой стратегии. Мы просто выкупим все снятые деньги.

Что значит выкупить просадку? Как только рынок упал на 5-10%, можно входить в сделку. Точнее сказать: получение должности. Конечно, рынок может пойти еще дальше. Например, в истории уже были случаи падения фондового рынка на 30-70% в периоды финансово-экономического кризиса. Никто не знает, когда это произойдет.

Экономический кризис — причины;
Экономические циклы — обзор четырех фаз;
Великая американская депрессия;
Стратегия вывода «Buy the Dip»;

В качестве альтернативы вы можете просто открыть дневной график, разместить 200-ЕМА и купить, когда рынок коснется этой линии или пробьет ее ниже.

Примечание

Под «рынком» мы подразумеваем стоимость индекса акций.

Фондовый индекс отражает совокупную динамику фондового рынка. Можно назвать это достопримечательностью.

Если вы покупаете единичные акции на просадке, инвестор берет на себя больше рисков, так как падение возможно из-за проблем в бизнесе. Поэтому стоит изучить динамику биржевого индекса, чтобы принять решение о том, где покупать.

На скриншоте ниже показан захват просадок при цене ниже 200 EMA и в зоне перепроданности по RSI:

Как купить фондовый индекс? Для этого есть хороший вариант в виде фондов ETF. В Индексе Московской Биржи вы можете купить следующие средства (указана комиссия):