Стратегии применения корреляции на Форекс
В этой статье мы рассмотрим концепцию корреляции на Форексе и ее применение в торговле. Этот термин знаком многим опытным трейдерам. Но для тех, кто слышит о нем впервые, мы подготовили краткое описание.
Корреляция — это взаимосвязь.
Применительно к валютным рынкам это относится к отношениям между определенной парой или другим активом. Наверняка многие замечали, что некоторые валютные пары торгуются в одном направлении и их колебания в определенные моменты практически совпадают.
На Форексе существует два типа корреляций: прямая и обратная.
- Прямая связь определяется, когда валютные пары торгуются в одном направлении. Например, некоторое время назад наблюдалась сильная прямая корреляция между евро-долларом и фунтом-долларом. Однако в последнее время эта связь оборвалась в связи с последними событиями в Великобритании.
- Также существует обратная корреляция. Наблюдается, когда валютная пара движется в направлении, противоположном другой. Примеры включают евро-доллар и доллар-иена.
Основные пары Forex торгуются через доллар США, который, в свою очередь, играет ведущую роль в глобальных валютных операциях. Следовательно, рост или падение американской валюты играет значительную роль в колебаниях цен. Если доллар США вырастет в цене, остальные валюты снизятся по отношению к нему. Следовательно, возникает эта самая связь. Правда, речь идет не только о долларе США. Например, ранее наблюдалась корреляция между евро и британским фунтом, поскольку Великобритания была частью объединенной Европы. Однако недавно эта корреляция была нарушена, когда Великобритания проголосовала за выход из ЕС. Следовательно, с экономической точки зрения, близость, которая была между Великобританией и ЕС, больше не будет существовать.
Стратегия корреляция на практике
Для этого мы можем порекомендовать индикатор OverlayChart. Это очень простой инструмент. Его основная задача — добавить еще одну на график, открытый в Metatrader, для сравнения котировок.
Допустим, вы уже установили индикатор на платформу MT4 и подключили его. Теперь осталось выбрать основные и связанные валютные пары. Например, EUR / USD и USD / NOK (норвежская крона). После подключения индикатора в верхнем окне нужно ввести «USDNOK» без бара, тогда на этом же графике отобразится котировка USD / NOK:
Чтобы работа была понятнее и удобнее, нужно настроить зеркалирование (в индикаторе есть специальная опция Mirroring, в которой нужно выбрать true, также можно увеличивать размер свечей). Итак, наш доллар будет котируемой валютой:
Теперь визуально легче увидеть пересечения и взаимосвязи.
Для работы с корреляцией рекомендуется подготовить несколько моделей. Дело в том, что в такой форме, как здесь, вам будет довольно сложно принимать решения. Таким образом, вы можете подготовить модель с одной из валютных пар, а с другой отдельно, без индикатора.
На что следует обратить внимание? Прежде всего, то, что развороты наблюдаются в периоды максимальной взаимосвязи.
Обратите внимание на скриншот, в самой высокой точке корреляция достигает апогея, а затем восходящий тренд сменяется нисходящим. Как принять решение в такой ситуации? Для этого можно воспользоваться одним из шаблонов, предварительно нарисовав линии тренда. Когда они пробиты сверху вниз, можно открывать короткие позиции.
В принципе, тактик и приемов может быть огромное количество. Корреляция — это своего рода фильтр, и его не следует использовать как отдельную систему. В вашем арсенале должно быть множество стратегий, которые помогут вам более точно определять поворотные точки на графике.
Рекомендуемые статьи для вас:
- Торговля на новостях: подробное руководство с примерами
- Уровни поддержки и сопротивления + Фибоначчи
- Как использовать индикатор дуги Фибоначчи
- Стратегия Форекс Гамбит — Инструкции с примерами
- Стратегии хеджирования форекс
Стратегии торговли по корреляции на Форекс
Взаимосвязь между валютными парами — это достаточно прочный инструмент, с помощью которого вы можете не только открывать сделки, но и хеджировать свои риски и диверсифицировать свои сделки. Его несомненное преимущество в том, что все валютные пары без исключения так или иначе связаны между собой. В результате вы можете постоянно находить такие отношения и принимать на их основе решения.
На графике выше вы можете увидеть, как обе котировки движутся одинаково, и когда это длится долгое время, наступает пик разворота. Чтобы не путать с восприятием, необходимо открыть для короны отдельный график без подключения индикатора:
Еще один хороший пример, когда корреляция помогает понять рынок, — это валютные пары EUR / USD и GBP / USD. Эти цитаты находятся в прямой корреляции, и у этого типа часто наблюдается тенденция не поспевать друг за другом сразу. Особенно это заметно в моменты выхода макроэкономических показателей для валют с небольшой разницей во времени, например, в данном случае, один час.
По фунту статистика вышла раньше, рынок начал резко реагировать, и соответствующая пара также начала расти, а новости по евро вышли через час и потянули за фунт:
Существенным преимуществом использования корреляции является то, что это надежный фильтр для поиска тенденций разворота на графике. Максимальная корреляция обычно наблюдается там, где цена максимально приближена к смене тренда.
правда, у этой техники есть и недостатки. Например, в разное время валютные пары могут перестать быть тесно связанными друг с другом. Для этого мы рекомендуем использовать специальный индикатор OverlayChart, который позволяет настроить два графика в одном окне терминала Metatrader.
Еще один момент: валютные пары могут вообще перестать коррелировать при определенных обстоятельствах. Сейчас мы наблюдаем снижение соотношения EUR / USD и GBP / USD. Это связано с тем, что Великобритания выходит из Евросоюза. Хотя некоторая взаимосвязь между валютными парами останется, поскольку обе котируются через доллар США.
