Индикатор Полосы Боллинджера

Bollinger Bands — это индикатор канала, используемый в торговле как во флете, так и во время трендовых стратегий. Как работают полосы Боллинджера и что они показывают, применение в торговле.

Впервые этот инструмент начали применять в торговле в середине 80-х годов прошлого века. Популяризация BB пришлась на конец того же десятилетия, стали появляться новые стратегии, полосы Боллинджера стали активно использоваться в алгоритмической торговле.

Разработка Джона Боллинджера выдержала испытание временем, и спустя более 40 лет после создания полос Боллинджера это один из самых популярных индикаторов.

Как работает индикатор Bollinger Bands

В начале 80-х годов прошлого века Джон Боллинджер уже завершил теоретическую часть работы и приступил к тестированию ББ. В 1987 году Перри Кауфман подробно описал BB в своей книге, и это положило начало росту популярности индикатора.

Bollinger Bands — индикатор канала, и расстояние между краями зависит от волатильности.

 

По мере увеличения волатильности она увеличивается, на спокойном рынке образуется так называемое «узкое место». В такие моменты ребра BB почти параллельны, и график движется в очень узком диапазоне.

Если мы более подробно рассмотрим, как работают полосы Боллинджера, процесс можно разбить на 2 этапа:

1. Сначала рассчитывается положение центральной линии. Средняя линия представляет собой простую скользящую среднюю с периодом по умолчанию 20. Разработчик объясняет, что SMA была выбрана, потому что SMA также используется при вычислении стандартного отклонения, и Боллинджер нашел этот логический шаг.
2. Верхняя и нижняя линии получаются перемещением центра SMA20 на фиксированное число стандартных отклонений вверх и вниз. Стандартное отклонение зависит от волатильности, поэтому расстояние между верхней и нижней линиями не фиксировано.

Построение происходит автоматически, все вычисления занимают доли секунды, поэтому BB сразу появляется на графике. При каждом изменении цены текущей свечи значение BB пересчитывается онлайн в терминале.

Полосы Боллинджера на TradingView

Диапазон возможных ценовых значений — это, по сути, то, что показывают полосы Боллинджера, а положение графика по отношению к краям позволяет нам оценить состояние рынка:

• Близость к верхнему пределу или превышение соответствует условиям перекупленности.
• Такая же ситуация с нижней границей канала указывает на состояние перепроданности.

Полосы Боллинджера не подходят на роль классического осциллятора, но позволяют быстро оценить состояние рынка.

Расчет ведется по формуле:

Легенда:

• SMA20 — это простой предмет мебели с периодом 20, который отвечает за построение средней линии полос Боллинджера.
• D — количество стандартных отклонений.
• Dev.std. Это стандартное отклонение.

Принцип работы и рекомендуемые настройки одинаковы для любого маркета. Это универсальный инструмент.

Одна из ключевых особенностей BB — его быстрая реакция на волатильность вверх / вниз. По этой причине при стандартных настройках цена остается в пределах канала примерно 95% времени. Эта функция используется в ряде стратегий.

Как применять полосы Боллинджера в торговле на бирже

Большинство индикаторов имеют несколько применений, и полосы Боллинджера не являются исключением из этого правила. Наиболее распространены следующие методы:

Работайте с огнями за пределами границ. Этот торговый вариант использования работает, когда график движется в канале. При отскоке от верхней линии BB открываются сделки на продажу и на покупку — от нижней. Сигналы этого типа следует подтверждать осциллятором какого-либо типа, например Stochastic или RSI.

На роль фильтра подходят и реверсивные модели свечей зажигания: штыревой стержень, захват обоих типов, рейка, цель — средняя линия ВВ и противоположный край канала. Этот подход не работает в областях тренда, так как во время тренда цена может долгое время оставаться в одной из границ полосы Боллинджера.

Возврат после отказа верхней или нижней линии BB. Ключевым принципом работы является изменение ширины канала в зависимости от волатильности, поэтому график не может долго находиться за пределами полос Боллинджера.

Если свеча закрывается значительно выше BB, график, скорее всего, скоро вернется в диапазон. Эта модель особенно хорошо работает со случайными импульсами цены. Вход возможен как при закрытии свечи, пробивающей границу канала, так и после возврата на BB — все зависит от допустимого риска.

Средняя линия полос Боллинджера действует как поддержка или сопротивление во время движения тренда. При четко выраженных трендовых движениях на нем завершаются коррекции и продолжается основное движение.

Его также можно использовать как точку входа для зарядки.

Пересеките среднюю линию. Обычно после его исправления график достигает противоположной границы полос Боллинджера. Это не точка для входа в рынок, а скорее фильтр, который позволяет вам определить потенциал для дальнейших движений графика.

Пробой ВВ импульсом может означать продолжение текущего тренда или его начало. Чаще всего это происходит, когда исправление завершено. В рамках импульса график обновляет последний экстремум тренда и пробивает границу BB.

После этого высока вероятность коррекции импульсивного движения, но это не разворот рынка.

Постройте BB на основе других индикаторов. Разработку Джона Боллинджера можно применить не к цене закрытия, а, например, к показаниям осциллятора RSI.

В результате трейдер получит гибридный инструмент Bollinger Bands + RSI, например, когда линия осциллятора пересекает BB.

Индекс относительной силы выравнивает цену, поэтому точки входа работают лучше, чем когда график выходит из канала.

вы можете использовать различные полосы Боллинджера с разными отклонениями. В результате на графе формируется семейство каналов разной ширины. Для каждого из них может быть разработана собственная система входа и управления капиталом.

Кроме того, разработка Джона Боллинджера используется как вспомогательный инструмент для оценки состояния рынка:

1. Сужение линий говорит о снижении волатильности. Это может произойти как часть консолидации после следующей волны тренда или вне европейских и американских сессий, когда основные игроки уходят с рынка.
2. Разнонаправленное движение верхней и нижней границ канала свидетельствует об отсутствии тренда.
3. Если обе линии наклонены в одном направлении, скорее всего, на рынке есть тренд.

Независимо от того, как вы используете индикатор, действует одно правило: сигналы BB должны подтверждаться другими инструментами.

Настройки

Индикатор предельно простой, в базовые настройки входят:

• Period — значение периода простой скользящей средней. Тип движения изменить нельзя.
• Сдвиг: позволяет перемещать ценовой канал влево и вправо, смещение задается в свечах. Положительные BB движутся вперед, отрицательные BB движутся влево.
• Отклонение — это количество стандартных отклонений.
• Применить к: выберите источник данных для расчета. Существуют разные типы цен и значений других индикаторов.

Также через настройки можно изменить визуальную составляющую. Устанавливает цвет линии, тип линии (сплошная или пунктирная) и ее цвет.

Стандартные настройки также доступны для всех индикаторов в MetaTrader, они доступны как в MT4, так и в MT5.

Уровни: в случае индикатора Боллинджера этот элемент настройки позволяет строить линии, параллельные краю канала, но с другим отклонением.

это удобнее рассмотреть на примере, например, с использованием стандартных настроек ББ с отклонением 2.

Если вы установите значение 2 в разделе Уровни, линия будет нарисована над верхним краем, что соответствует отклонению 4.

Такого же эффекта можно добиться, добавив на график несколько полос Боллинджера с разными отклонениями.

Просмотр — задает временные интервалы, в которые будут отображаться конструкции. При стандартных настройках ББ отображаются на всех таймфреймах.

Что касается настройки индикатора, вам нужно будет работать с двумя ключевыми параметрами — периодом и количеством отклонений. Настройки подбираются индивидуально для конкретного торгового инструмента и периода времени с учетом следующего:

• При изменении периода SMA автор рекомендовал корректировать величину отклонения. Например, при увеличении периода прокатки до 50 параметр, отвечающий за отклонения, увеличивается с 2,0 до 2,1. Когда период падает до 10, отклонение уменьшается до 1,9. Это сделано для регулировки ширины диапазона.
• Не рекомендуется использовать периоды короче 10. При таких настройках полосы Боллинджера становятся чрезмерно чувствительными к ценовому шуму.

Строгих правил настройки нет, чаще всего период находится в пределах 10… 24, а отклонение составляет от 2 до 3-4. Но вы можете сделать BB и «тяжелыми», установив период, например, на 150 или 200. С этими настройками BB вряд ли будет генерировать входные точки с высокой частотой, но канал будет указывать на особенно значимое приближение к зоне.

Кроме того, выбранные параметры связаны с волатильностью валютной пары. На инструментах с низкой волатильностью нет смысла переоценивать период и параметр, отвечающий за ширину канала. Это сделает индикатор бесполезным: из-за низкой волатильности график актива не дойдет до границ канала, а значит, никаких сигналов не будет.

Таймфреймы для торговли

Разработчик не стал ограничивать работу индикатора по временам. Практика показала, что BB работает как на М1-М5, так и на дневных / недельных графиках.

особенно удобно, что нет необходимости подбирать настройки для каждого временного интервала. Стандартные параметры (период 20 и отклонение 2,0) работают как на M1, так и на H4. Возможна дальнейшая оптимизация, но основные настройки себя хорошо показывают.

Единственное ограничение касается сверхкороткого времени. Например, при работе на одноминутном таймфрейме лучше увеличить период до 50, а отклонение до 2,1. Это позволит отсечь значительную часть ложных сигналов и движений с потенциалом в несколько пунктов.

Сигналы на покупку

Индикатор Джона Боллинджера генерирует различные типы точек входа для работы в Buy. К ним относятся:

• Сигнал на покупку появляется, когда график отскакивает от нижней линии. Формально точкой входа считается касание линии и закрытие свечи над ней. Сигналы этого типа фильтруются по свечным паттернам, показаниям осциллятора, другой тип фильтра — ожидание закрытия 1-2 свечей после отскока от поддержки.
• Ложный прорыв чистой прибыли. Формируется при отсутствии ярко выраженного тренда из-за резкого повышения волатильности. Это происходит, например, при выходе сильных новостей. Агрессивный метод работы предполагает торговлю после закрытия пробойной свечи, более консервативный — после возврата в ценовой диапазон.
• Отскок от средней линии. Выше мы рассмотрели суть полос Боллинджера, оказалось, что средняя линия представляет собой простую скользящую среднюю и одним из вариантов использования SMA является поиск точки, где заканчивается коррекция во время тренда. Эта схема работает с трендами, позволяет входить в рынок при завершении отката.
• Импульсный прорыв верхней границы в рамках продолжения тренда. Точки входа этого типа сопровождаются обновлением предыдущего высокого тренда.
• При комбинации BB и осциллятора сигналы на покупку могут возникать, когда осциллятор пересекает нижнюю границу.

Все стратегии, использующие полосы Боллинджера, основаны на типах сигналов, перечисленных выше. Вводятся дополнительные фильтры, правила ввода и отслеживания положения, но сигналы BB не меняются.

Сигналы на продажу

Точки входа этого типа формируются по той же логике, что и покупки, но правила меняются на зеркальные:

• Сигналы на продажу формируются при отскоке от верхней границы BB.
• Другой сценарий открытия коротких позиций — ложный пробой верхней границы.
• В рамках нисходящего тренда сигналы на продажу формируются, когда канал отскакивает от центральной линии; это точка входа в конец исправления.
• Если нисходящий тренд продолжится, импульс может пробить нижнюю границу полос Болленгера; это также возможность работы в Сел.
• Гибридный индикатор, например комбинация RSI и BB, обеспечивает точку входа для продажи, когда осциллятор пересекает верхнюю линию канала.

Логика фильтрации сигналов такая же, как и для сигналов на покупку.

Стратегии с индикатором Bollinger Bands

Все TS, использующие полосы Боллинджера, можно условно разделить на 2 категории:

• Системы, в которых упор делается на индикатор Джона Боллинджера. Это ключевой инструмент, и его показания дополняются рядом фильтров.
• TS, где BB добавляется для фильтрации точек входа, полученных иначе.

Независимо от типа торговой стратегии используются одни и те же типы BB-сигналов.

Стратегия на отложенных ордерах

В данной ТС используется только разработка Джона Боллинджера, и работа ведется только с отложенными ордерами. Из фильтров используется только положение графика относительно центральной линии.

Правила стратегии на примере ставок на покупку:

• В течение дня график должен оставаться выше SMA, даже тень свечи не должна касаться скользящей средней.
• Если указанное выше правило соблюдается, отложенный ордер Buy Limit размещается на уровне открытия этого дня. При этом уровень лимитного ордера не должен быть ниже нижней линии диапазона.

Период BB изменился на 48, отклонение осталось прежним.

При работе на парах GBPUSD и EURUSD стоп 30-35 пунктов. Используется фиксированный тейк-профит, который в три раза выше стопа.

Другой вариант покупки управления капиталом — размещение стопа выше нижней границы канала, прибыль фиксируется вручную на верхней границе.

Для удобства вы можете создать алерт, чтобы терминал уведомлял трейдера о том, что цена достигла желаемого уровня.

Лимитный ордер необходимо активировать в течение одного дня. Если этого не происходит, он удаляется вручную.

Для торговых операций действуют обратные правила. График должен оставаться ниже простой скользящей средней с периодом 20. Вход в рынок также выполняется отложенным лимитным ордером.

Стратегия на гибридном индикаторе Power Fuse

Выше мы рассмотрели пример создания гибридного инструмента RSI в сочетании с полосами Боллинджера, этот же принцип можно распространить и на другие индикаторы. Например, вы можете создать гибридный инструмент на основе MACD и BB, то есть полосы Боллинджера будут рассчитываться не по ценам закрытия, а по показаниям MACD.

Power Fuse построен именно по этой логике, но его внешний вид был изменен, чтобы упростить использование:

• Синие и красные кружки представляют гистограмму MACD.
• Желтый цвет круга указывает на переход осциллятора через нулевой уровень.
• Кроме того, в окне индикатора строится ценовой канал.

Как использовать этот гибрид на рынке? Торговля осуществляется при превышении диапазона MACD полос Боллинджера.

Для операций покупки на MACD должно образоваться узкое место. Линии ВВ сходятся, движутся практически параллельно, между ними небольшое расстояние. MACD находится в канале или ниже его нижней границы. Точка входа на покупку происходит после того, как MACD пересек верхнюю линию полос Боллинджера вверх. При закрытии соответствующей свечи открывается сделка на покупку.

Сигналы продаж генерируются аналогичным образом. Наблюдается сужение BB, MACD выше канала или в нем, можно продавать после пробития нижнего края.

Позиция закрывается встречным сигналом или при значительных уровнях. Лучший вариант для установки стопа — это пройти мимо ближайшего локального максимума / минимума.

Стратегия лучше всего работает в областях графика с большими движениями. Во время флета генерируется серия сделок, которые закрываются с небольшим убытком, но 1-2 точки входа, обработанные с маржей, покрывают накопленную просадку.

Rubber Band

Система ориентирована на мультитаймфреймовый анализ рынка. На более коротких временных интервалах указывается точка входа, а на H4 (или Daily) и H1 определяются моменты, подходящие для торговли в целом.

На старшем таймфрейме (H4 или D1) — два экспоненциальных движения с периодами 50 и 20. Торговля здесь не ведется, но состояние рынка определяется, с четко выраженным трендом, работа не ведется. Состояние квартиры обозначается расположением мотивов; они не должны быть сильно склонны; более того, во время флета линии скользящих средних переплетаются между собой. Если можно определить диапазон, в котором движется цена, анализ продолжается с более короткими временными интервалами.

В H1 принимают участие полосы Боллинджера со стандартными настройками и осциллятор RSI с периодом 14. Уровни перекупленности и перепроданности находятся на 35 и 65. Здесь задача трейдера — выбрать диапазон, на отскоке от которого будет вестись торговля. Верхняя и нижняя границы построены на основе крайних значений графика, при которых происходит одновременный отскок от границы BB и выход RSI из зоны перепроданности / перекупленности.

На M15 датчики не используются. Здесь вам понадобятся зоны, выбранные на предыдущем шаге, и серия круглых слоев. Наиболее значимыми являются уровни, заканчивающиеся на 00 или 50, например 1.4100 и 1.4150, также можно выделить уровни, заканчивающиеся на 80 и 20 (речь идет о 4-значных кавычках). Точка входа формируется на свечной модели с отскоком от круглого уровня и выделенной области на втором этапе.

Отскок от круглого уровня почти никогда не происходит с точностью до одной точки. Перед этим есть актерский состав, поэтому всплывает диаграмма.

По паттернам разворота ограничений нет. Мы работаем с штифтами, подходят также амортизаторы обоих типов, бинарные и деформированные модели. Главное, чтобы свечной паттерн указывал на разворот.

Основной целевой уровень — это противоположная зона, построенная на шаге 2. Разрешается перемещать стоп-лосс безубыточности при достижении круглого уровня, заканчивающегося на 50 или 00. Стоп-лосс размещается за пределами следующего круглого уровня.

Ложные сигналы

Использование полос Боллинджера в торговле осложняется большим количеством ложных точек входа. Если вы возьмете что-либо, похожее на отскок от границы канала или его разрыв на работе, вы не сможете заработать денег.

Наиболее распространенные ложные точки входа:

• Прикосновение к линии, но вместо того, чтобы повернуть вспять, развивает движение в том же направлении.
• Пробитие границы полос Боллинджера, но вместо возврата продолжается импульсное движение.

полностью исключить убыточные операции невозможно, но можно резко сократить их количество. Фильтры в виде свечных паттернов и других индикаторов работают хорошо и хорошо отфильтровывают ненадежные точки входа.

Советы

Есть несколько негласных правил, соблюдение которых увеличивает эффективность ББ.

Не стоит переоценивать параметр, отвечающий за количество отклонений.

Этот параметр влияет на ширину канала. При отклонении, например, равном 3, индикатор практически перестанет подавать сигналы.

Фильтрация сигналов.

Это необходимо для увеличения вашего винрейта. Фильтры отфильтровывают большинство ложных сигналов. Полосы Боллинджера — это индикатор, а не самодостаточная стратегия, без фильтрации не обойтись. Комбинация Полосы Боллинджера + осциллятор работает особенно хорошо.

Нежелательно ограничивать работу верхней и нижней границей канала.

Также в канале есть SMA20. В случае тренда он может генерировать точки входа для продолжения движения.

Это напрямую влияет на обработку сигнала. Например, в квартире приоритетными являются операции по отскоку за пределы квартиры. При тренде — импульсивные пробои одной из границ и продолжение движения.

Полосы Боллинджера не подходят для торговли против тренда.

Идеальные сценарии для работы — это большая плита или тренд с периодическими импульсами и консолидацией на достигнутых уровнях. Полосы Боллинджера не могут предсказать развороты рынка.

Выход из «узкого места» часто бывает импульсивным.

Такие фигурки формируются с помощью прочной пластины. Это состояние часто заканчивается импульсивными движениями, чтобы уловить импульс, отложенные ордера могут быть размещены по обе стороны от диапазона.

Заключение

Лучшим доказательством эффективности полос Боллинджера является всемирное признание этого индикатора и тот факт, что он интегрирован практически во все торговые терминалы.

Полосы Боллинджера работают и очень прибыльны. Что касается стратегий, то, несмотря на кажущееся разнообразие, используются одни и те же типы сигналов, отличается только набор фильтров.

Полосы Боллинджера — очень простой, но эффективный инструмент. В нем нет критических недостатков, а значит, его можно рекомендовать как основу торговой стратегии.