Что такое Своп

Сегодня я собираюсь рассмотреть преимущества и недостатки торговли. Своп — интересный торговый инструмент, который позволяет получать дополнительный доход, просто сохраняя открытую позицию. Актуально при торговле валютными парами и на Форексе.

Что такое swap на бирже простыми словами

Расскажу простым языком. Во время торговой сессии трейдер открывает позиции. Войдите в сделку и, например, откройте длинную позицию по доллару против британского фунта. Торговая сессия может быть основной или дополнительной.

Открытые позиции не могут быть закрыты и перенесены на ночь. За эту операцию со счета взимается или списывается комиссия. Это обмен. Время открытия сделки не имеет значения. Конечное время для накопления запасов — 17:00 по нью-йоркскому времени. Зимой по московскому времени — 01:00. Трейдер, открывшийся за несколько минут до 17:00 по Нью-Йорку, взимается после превышения этого временного лимита.

Важно! Свопы актуальны для различных рынков и активов. В этой статье я рассматриваю только применение этой концепции при торговле валютными парами Форекс. Так бывает с любым трейдером, который торгует через форекс-дилера.

Пример

Открываем длинную позицию по паре GBD / USD на 100 тысяч единиц (один лот). То есть длинная позиция по британскому фунту и короткая по доллару США открываются одновременно. По приведенной ниже формуле рассчитываем размер свопа на следующий день. Разница между ставками составляет 1% (ноябрь 2019 г.). Устанавливаем комиссию брокера 0,3%, стоимость валютной пары — 1,27.

обмен = (100000 x (1 + 0,3) / 100) * 1,27 / 365

Созревание 4,52 доллара. Это идеальный вариант. В реальной торговле дилер устанавливает свой размер разворота в пунктах. Один из примеров — спецификации контрактов Альпари.

Цели

Цель состоит в том, чтобы объединить разные валюты с разными банковскими курсами в одну систему координат. В результате ночной переходящей торговли трейдеру начисляется или открывается условное депонирование для каждой валюты на основе различных значений, которые являются абсолютными значениями для форекс-дилера. Он не может их изменить. Учитывать только при оказании услуг конечному потребителю.

Механизм образования и метод расчета

Суть механизма — ставки рефинансирования центральных банков стран. Они могут меняться, иметь разные значения.

Позвольте привести пример. На ноябрь 2019 года ставка ФРС США по доллару составляет 1,75%, ставка Банка Англии по фунту — 0,75%. Когда вы открываете длинную или короткую позицию в этой паре по определенному инструменту, естественно возникает разница в накоплении из-за ставок. Дополнительная комиссия устанавливается форекс-дилером.

Формула расчета:

SWAP = (объем открытой позиции x (разница в ставках рефинансирования + дополнительная комиссия дилера) / 100) x st-й валютной пары / 365.

Своп может быть положительным или отрицательным. Однодневные внутридневные короткие сделки не кредитуются.

От чего зависит размер свопа

Сумма напрямую зависит от ставок рефинансирования центральных банков. Второй компонент — это дополнительные комиссии, которые взимает дилер. Они могут значительно корректировать положения или положения. Индивидуально для каждого дилера. Нет единой схемы.

Для каких трейдеров актуален своп

Для тех, кто выполняет свою позицию в одночасье. Особое внимание стоит уделить переносу со среды на четверг, когда стоимость увеличивается втрое. Если нет уверенности, позиция закрывается в среду, четверг, после 1.00 мск (зимнее время) ее можно открыть повторно.

Значение свопа передается в торговый терминал MetaTrader. MetaTrader — самая используемая программа для торговли валютными парами в России.

Стоит ли трейдерам опасаться свопов

Влияние свопа на размер торгового счета трейдера на короткие периоды времени сводится к небольшому количеству. Удерживая позицию до 2-3 недель, я бы не стал обращать внимание на начисления по наиболее популярным парам. Это следует делать при хранении до одного года и для экзотических валют. Или если эти два фактора совпадают.

Например, при оценке начислений по британскому фунту, ставка которого составляет 0,75% годовых. Очень небольшое значение, влияющее на торговый счет в течение короткого периода времени. Даже с учетом дополнительной комиссии дилера.

Таблица свопов на forex

Информационные ресурсы Форекс часто содержат сводные таблицы свопов от различных дилеров. Это удобно для продавца. Быстрый анализ позволяет сравнить лучшие условия. При этом комиссия взимается каждым реселлером самостоятельно. Основой для расчета служат ставки рефинансирования центральных банков. Вторая часть расходов — это собственные комиссии брокера на валютном рынке.

Примером может служить таблица с ресурса tlap.com.

Стоит учитывать задержки с обновлением такого рода информации. И возможные ошибки. Обратитесь к первоисточникам информации на сайтах реселлеров.

Что такое счета без свопов

Большинство реселлеров предлагают возможность заключить договор на обслуживание, открыв торговый счет без обмена. Это своего рода маскировка торгового механизма. Потому что сам для самого купца никуда не пропал, даже если это может быть небольшая стоимость.

Прежде всего в основных валютах. В этом случае эти расходы несет поставщик услуг. Может быть немного выше, чем на своп-счете.

Если целью вашей торговли является получение прибыли от спекуляций в течение коротких периодов времени, вам не следует беспокоиться об открытии счета без свопов. Торговля по отдельной строке дает более прозрачную картину для анализа комиссии дилера.

Почему со среды на четверг своп тройной

В торговле при расчете дата валютирования определяется при дебетовании или списании стоимости свопа. Среда на валютном рынке приравнивается к пятнице с четверга по понедельник. Это характеристики валютной торговли.

Банковский счет открыт каждый день, поэтому ночь со среды на четверг похожа на выходные. Предоставление или аннулирование тройное. В обычные выходные (суббота, воскресенье) обмен с транзакциями взимается в обычном режиме.

Когда своп не взимается

Возможные варианты:

• в течение дня;
• при заключении договора с конечным покупателем (мерчантом) без обмена.

Виды

Следующее:

1. Валюта. Что описано в этой статье. «Клиринг» двух составляющих операций с разными валютами. Обмен финансовых активов с разными процентными ставками.
2. Процент. По сути, это производная. Одна форма (размер) процентной ставки меняется на другую в согласованный срок. Пример. Компания А выплачивает ссуду в размере 1 млн рублей по ставке 7%, Компания Б — ссуду аналогичного размера с переменной ставкой от 6 до 8%. По взаимной договоренности условия оплаты меняются.
3. Кредитный дефолтный SWAP. Страховой производный инструмент. Вознаграждение связано с наступлением определенного события — невыплаты кредитором.
4. Для акций.
5. Для драгоценных металлов. Они используются для покрытия рисков.
6. Бессрочные свопы как производная от спекуляций криптовалютой. Механизм похож на фьючерсный контракт.

Плюсы и минусы

Преимущество обмена валюты для трейдера Forex — это возможность дополнительной прибыли при естественном ходе событий.
Обратной стороной является небольшой размер в краткосрочной перспективе и обычные рыночные риски, присущие рынку. Вы можете заработать 5 долларов на свопе и потерять 100 долларов при изменении обменного курса. Выручка от обмена не принесет утешения.

Торговые стратегии Форекс на базе свопов

Основные предпосылки для построения торговых стратегий с использованием свопа Forex:

• срок работы — день, месяц. Наибольший эффект в долгосрочные периоды времени;
• использование технического анализа для выявления трендов и квартир;
• размещение стопов и тейк-профитов на значительных значениях от стоимости открытия позиции;
• применение шаблонов.

Хеджирование рисков с помощью свопов

Страхование рисков (покрытие) — это стандартная ситуация. Он широко используется для кредитования в той или иной форме.

Что такое своп-линия

Типичными особенностями являются соглашения между центральными банками стран по согласованному обменному курсу в течение согласованного периода времени или объема обмена.

Применение свопов в России

Своп-контракты котируются на Московской фондовой бирже. Результаты предложений и спецификаций доступны на этой странице.

Заключение

Своп — это финансовый инструмент с интересным набором приложений. На Форексе быстрая спекулятивная обмен валюты мало влияет на прибыль. Все меняется в долгосрочной перспективе и при применении крупными конструкциями.